آموزش مالیه کمی (شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و مدیریت ریسک) با R

فیلم آموزش مالیه کمی با نرم افزار R

در این بخش فیلم آموزش مالیه کمی (شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و مدیریت ریسک) با نرم افزار R را به زبان انگلیسی آماده کرده ایم که در قالب ۷ بخش و ۳۵ قسمت در مدت ۳ ساعت و ۲۰ دقیقه با کیفیت بالا تهیه شده است. این آموزش محصولی از سایت پکت پاب (packtpub) بوده و مدرس آن نیز مارکو نفیلی (Marco Neffelli) می باشد. در ادامه به معرفی دوره پرداخته و سرفصل ها به همراه لینک دانلود رایگان آموزش و مجموعه کد های استفاده شده در دوره قرار داده شده است.

شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و مدیریت ریسک

در بازار جهانی، محیط مالی همواره در حال تغییر بوده و بانک های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری و همینطور شرکت های سهام خصوصی، همواره در حال یافتن و خواستار افراد حرفه ای و کار بلد می باشند که توانایی شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و مدیریت ریسک را داشته باشند. اگر شما به سرمایه گذاری در زمینه مالی کمی به ویژه تئوری مدرن سبد سهام و مدیریت ریسک، علاقه مند هستید و این موضوع زمینه کاری شماست، این دوره آموزشی R برای شما بسیار مفید و مورد استفاده خواهد بود.

معرفی دوره

تجزیه و تحلیل و حل و فصل وظایف مالی کمی پیچیده، با پیاده سازی برنامه نویسی عملی بسیار ساده است. این دوره آموزشی R بخش های مهم نظری را به صورت عملی جهت افزایش هوش مالی شما در فعالیت های روزمره، ترکیب خواهد کرد. شما با گذراندن این دوره مالیه کمی ، می توانید بدون داشتن استرس، هر گونه مشکلی مالی کمی را در نرم افزار R و کتابخانه های وابسته به آن حل نمائید. شما به کمک این آموزش می توانید چالش های پیچیده ای را که مدیران سبد سهام و ریسک هر روزه و پی در پی با آنها مواجه می شوند را حل نمائید.

آموزش پیش رو، شامل ترکیبی از جنبه های کلیدی نظری مالی کمی، به همراه توضیحات عملی و پیاده سازی در نرم افزار آماری R است. هر بخش متشکل از دو جزء می باشد که عمیقا با یکدیگر در ارتباط بوده و در آخر جدایی ناپذیرهستند. یک سری تمرینات در آموزش ارائه شده که به شما کمک خواهد کرد تا در یادگیری موفق شده و بر موانع یادگیری غلبه کنید.

فهرست مطالب آموزش مالیه کمی با نرم افزار R

ابتدا مهمترین کار را انجام بدهیم

• معرفی و بررسی دوره
• بررسی مفاهیم پایه مالی کمی
• معرفی بسته ها و توابع R

تجزیه و تحلیل داده ها در R

• آموزش سریع نرم افزار R و مقدمه ای کوتاه بر پکیج Quantmod
• حقوق صاحبان سهام – دانلود تعاریف و قیمت
• نحوه مدل سازی قیمت ها و بازده ها
• نحوه شبیه سازی بازگشت دارائی ها
• تمرین عملی – مدل سازی مالی با برنامه R – تحلیل آماری شاخص S and P500

امن ماندن با اوراق بهادار با درآمد ثابت

• آموزش سریع نرم افزار R و معرفی پکیج jrvFinance
• مقدمه ای بر اوراق بهادار با درآمد ثابت
• اهمیت نرخ بهره
• قیمت گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت
• مدت، مدت زمان اصلاح شده و تحدب
• تمرین عملی – منحنی بازدهی و راهکار بوت ‌استرپینگ

اوراق بهادار مشتقه برای مدیریت ریسک

• آموزش سریع نرم افزار R – معرفی پکیج jrvFinance
• کار با آینده
• گزینه های اروپایی و آمریکایی
• گزینه های اروپایی و آمریکایی – مدل دو جمله ای
• تمرین عملی – گزینه های اروپایی و آمریکایی با مدل بلک-شولز

تحلیل ریسک / بازگشت با تکنیک های تئوری مدرن سبد سهام

• آموزش سریع نرم افزار R – معرفی پکیج PortfolioAnalytics
• مزایای تنوع
• پارادایم ریسک / بازگشت
• خط تخصیص سرمایه و خط بازار سرمایه
• تمرین عملی – اختصاص دارایی بهینه با چارچوب Markowitz

مدل قیمت ‌گذاری دارایی‌ های سرمایه ‌ای – مدل CAPM

• آموزش سریع نرم افزار R – معرفی پکیج PerformanceAnalytics
• بررسی تفاوت بین بررسی ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
• فاکتور های ریسک
• بررسی مدل CAPM
• مدل فاما و دیگر مدل های فاکتور
• تمرین عملی – تست تجربی مدل CAPM

مدیریت ریسک ها و سودهای خالص با مدیریت ریسک سبد

• آموزش سریع نرم افزار R – استفاده از پکیج PerformanceAnalytics برای مدیریت ریسک
• مدل دارایی ‌در خطر یا ارزش ‌های مخاطره ‌پذیر (VaR)
• کسری مورد انتظار (Expected Shortfall)
• منافع و خطرات ارزش‌ های مخاطره ‌پذیر (VaR)
• تمرین عملی – مصون سازی در مقابل سرمایه از دست رفته