Loading...
آنالیز داده های سهام داو جونز (DJIA) در R
در این بخش پروژه آنالیز داده های سهام داو جونز (DJIA) براساس موقعیت Long و Short (استراتژی خرید و فروش) در زبان R و با نرم افزار RStudio به همراه داکیومنت و فیلم آموزشی کامل فارسی آماده کرده ایم که در آن از پکیج پورتفولیو (Portfolio) استفاده می شود. در ادامه توضیحاتی مربوط به پروژه ارائه شده و قسمتی از فیلم آموزشی به همراه تصاویر خروجی پروژه در محیط RStudio قرار داده شده است.
پکیج پورتفولیو (portfolio) در R
موسسه های بزرگ مالی در سراسر جهان R را برای مدیریت پرتفوی های میلیارد دلاری سهام استفاده می کنند. متاسفانه در R هیچ بسته نرم افزاری به صورت آماده برای تسهیل این کار در نظر گرفته نشده است. با توجه به این موضوع، پکیج پورتفولیو (Portfolio) برای R توسعه داده شده است. هدف از بسته پورتفولیو (Portfolio)، پر کردن شکاف یا گپ قیمتی (Gap) است. سبد سهام یا پورتفولیو ترکیبی از سهام یا سایر دارایی ها می باشد که یک سرمایه گذار آنها را خریداری کرده است.
موقعیت Long و Short
پوزیشن Long و Short در بازار های مالی قابلیتی است که به وسیله آن می توان در کاهش ها و افزایش های قیمتی کسب سود کرد. در واقع شما بر روی افزایش یا کاهش قیمت سهام شرط بندی می کنید. در بازار های دو طرفه به چنین معاملاتی، موقعیت لانگ (Long) یا خرید (Buy) و یا موقعیت شورت (Short) یا فروش (Sell) گفته می شود که در پروژه پیش رو از همین استراتژی استفاده می گردد.
شاخص میانگین صنعتی داو جونز (DJIA)
میانگین صنعتی داو جونز (Dow Jones Industrial Average) یک شاخص اقتصادی بازار بورس اوراق بهادار در ایالات متحده آمریکا می باشد که از سوی وال استریت ژورنال منتشر و به روزرسانی می گردد. میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) یک شاخص برای بازار سهام است که ارزش ۳۰ شرکت بزرگ دولتی آمریکایی را نشان می دهد. DJIA نشان می دهد که چگونه این شرکت ها در بازار سهام نسبت به فاز های مختلف زمانی معامله کرده اند. داو یک شاخص اقتصادی برای بیش از یک قرن می باشد. همینطور یکی از شاخص هایی می باشد که بیشترین کاربرد را داشته و نقش اساسی در بازار بورس ایفا می کند که با این روش، مردم درآمد و سرمایه گذاری خود را مدیریت می کنند. اکثرا سرمایه گذاران از DJIA جهت مقایسه عملکرد دارایی های خود استفاده می کنند و حتی می توانند در همان DJIA نیز سرمایه گذاری کنند.
داده های سهام داوجونز
داده های سهام داوجونز، شامل ۳۰ سطر است که مربوط به سهام های مختلف می باشد و ۶ ستون مختلف که فاکتور های مختلف را برای هر سهم نشان می دهد. ستون symbol نشان دهنده نماد سهام می باشد و ستون name نشان دهنده اسم سهام است، ستون price قیمت هر سهم می باشد و ستون sector نشان دهنده گروه مربوط به سهام است مثلا صنعتی، مواد خام، تکنولوژی، ارتباطات و غیره. ستون cap.bil نشان دهنده ارزش بازار (Market Capitalization) که اکثر اوقات به صورت مخفف به شکل مارکت کپ (Market Cap) نوشته و خوانده می شود و از ضرب تعداد سهام یک شرکت بر قیمت هر سهم بدست می آید که در این داده این مقدار در مقیاس میلیارد دلار می باشد و مربوط به ۳۱ دسامبر سال ۲۰۰۴ است. ستون ۶ month.ret مربوط به سود ماهیانه (month return) از ۳۱ دسامبر سال ۲۰۰۴ تا ۳۱ ژانویه سال ۲۰۰۵ می باشد.
مرحله بعدی در آنالیز داده با پکیج portfolio ایجاد داده هایی هست که مختص این پکیج هستند و به نام portfolioBasic شناخته می شود. در واقع با توجه به جدول اولیه این نوع داده ساخته می شود و آنالیزها بر روی این نوع داده انجام می شود. در داده ای که ساخته می شود پورتفولیو بر اساس پارامترهای درخواستی کاربر است. این پارامترها در دستور مربوطه و بر اساس جدول اولیه تعیین می گردد. پارامترهای مهم شامل تاریخ شروع ایجاد داده (تاریخی که سهام های مربوطه در آن تاریخ ایجاد شده است) می باشد که توسط argument به نام instant ساخته می شود و از نوع تاریخ است. نماد سهام ها با argument به نام id.var تعریف می شود که در اینجا ستون مربوط به نماد سهام ها در داده اصلی (symbol) می باشد.
پورتفولیو را می توان با متغیرهای مختلفی که برای سهام تعریف شده و در جدول وجود دارد میتوان ساخت (به عنوان مثال قیمت سهام و ارزش بازار) که توسط argument با نام in.var تعریف میشود که در اینجا از ستون قیمت سهام استفاده می شود. پارامتر بعدی مهم برای ساخت پورتفولیو استراتژی سرمایه گذاری می باشد که توسط argument به نام sides تعیین می گردد و می تواند long یا short و یا ترکیبی از این دو باشد که در این صورت به این شکل c(“long”,”short”) تعیین می شود. آرگمان بعدی که باید در ساخت پورتفولیو قرار داد با نام ret.var می باشد که ستون مربوط به سود سهام را باید معرفی کرد (month.ret). و در نهایت باید داده مربوط به جدولی که پورتفولیو از آن ساخته می شود را باید معرفی کرد که با argument به نام data در دستور مربوطه مشخص می شود.
تصاویر خروجی پروژه در محیط آر استودیو
